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  • 期权成交量大幅减少

    昨日,50ETF认购期权合约价格多数下跌,认沽期权合约价格多数上涨,但涨跌幅度不大。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2500”收盘报0.0616元,下跌0.0059元或8.74%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”收盘报0.0937元,下跌0.0015元或1.58%。“昨日,认购期权合约下跌主要受标的50ETF价格下跌影响,而认沽期权合约下跌则主要是受波动率下降影响。”海通期货期权部表示。成交方面,周四期权交

    中国证券报-中证网 · 2015-12-25
  • 期权交易日报:后天即将行权 ETF50涨幅逾3%

    后天即将行权,认沽认购比明显下降。今日全天共成交期权合约279,154张,较上周五升高了4.38%,其中认购合约共交易176,205张,认沽合约共交易102,949张,认沽认购比0.5843,较周五明显下降。成交量最高合约为12月2.40认购合约及12月2.40认沽合约。今日未平仓认购合约减少了32,772张;未平仓认沽合约增加7,364张。目前未平仓认购合约共344,788张,其中12月合约占未平仓认购合约的58.25%,而12月未平仓认购合约中17.13%为实值合约;未平仓认沽合约共260,681张,

     · 2015-12-23
  • 期权成交显著放大

    受标的50ETF价格大涨带动,昨日50ETF认购期权合约价格全线上涨,认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2500”收盘报0.0171元,上涨0.0126元或280%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2500”收盘报0.0244元,下跌0.0621元或71.79%。成交方面,周一期权交投继续放大,共计成交279154张,较上一交易日增加11718张。其中,认购认沽期权分别成交176205张、102949张。PC

    中国证券报·中证网 · 2015-12-22
  • 平安银行:打造期权专家

    近年来,平安银行重点打造“期权专家”品牌,将外汇衍生产品服务作为重点业务之一大力发展,经过两年多的努力,平安银行“期权专家”品牌已在市场形成一定影响力。平安银行资金运营中心副总经理夏秋告诉经济观察报记者,平安银行的目标是成为“期权专家”。从狭义上指期权产品交易和营销两大业务板块,广义上指以“期权专家”为品牌,并涵盖所有外汇衍生产品业务的对客服务业务。国内外汇衍生产品业务刚刚起步,未来有着十分广阔的创新空间,平安

    经济观察报 · 2015-12-21
  • 期权波动率继续回落

    昨日,50ETF期权合约价格多数下跌,但整体幅度不大。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0500元,下跌0.0037元或6.89%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0223元,下跌0.0025元或10.08%。成交方面,周三期权总成交量继续回落,共计成交166345张,较上一交易日减少25611张。其中,认购、认沽期权分别成交92863张、73482张。PC Ratio回升至0.791,前一日为

    中国证券报·中证网 · 2015-12-17
  • 期权双周报:指数熔断下月实施,期权成交再创新高

    现货、期货市场回顾。这两周50ETF现货和上证50期货小幅震荡。期权市场成交量、持仓量、涨跌幅概览。50ETF期权在这两周日均成交253561张,比上一周期上升了33.43%,其中认购合约日均成交141901张,认沽合约日均成交111660张。11月27日总成交量达到357828张,不到一个月的时间再创历史新高,前一次是11月5日,总成交量达到287309张。PUT-CALL比率方面,维持在56%到101%之间。近月持仓最大的合约最初为50ETF购12月2.45合约, 11月27日被50ETF购12月2.

     · 2015-12-14
  • 当前可考虑做期权卖方

    昨日,50ETF认购期权合约价格多数下跌,认沽期权合约价格多数上涨。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0520元,下跌0.0091元或14.89%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0569元,上涨0.0059元或11.57%。波动率方面,昨日认购期权和认沽期权隐含波动率均维持震荡。整体来看,期权合约隐含波动率仍高于近期实际波动率。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月235

    中国证券报·中证网 · 2015-12-11
  • 期权持仓屡创新高 情绪中性略偏乐观

    上周成交量 PCR 高位回落至历史均值水平,隐含波动率( iVIX)从高位回落至 32.5%附近震荡,我们给予整体中性的判断,此外,上周平价附近隐含波动率曲线呈现正向倾斜特征,因此期权情绪中性略偏乐观。 证券之星app下载
    标签:
    隐含波动率
    期权
    高位回落
    创新高
    情绪

    中国证券网 · 2015-12-09
  • 认沽期权交投活跃

    受标的50ETF价格持续回落影响,昨日50ETF认购期权合约价格全线下跌,认沽期权合约价格全线上涨。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0561元,下跌0.0249元或30.74%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0600元,上涨0.0138元或29.87%。成交方面,周二期权总成交量回升,共计成交210502张,较上一交易日增加26392张。其中,认购、认沽期权分别成交104707张、10579

    中国证券报·中证网 · 2015-12-09
  • 期权波动率整体维持震荡

    受标的50ETF价格小幅走低带动,昨日50ETF认购期权合约价格全线下跌;认沽期权合约价格多数上涨,但涨幅有限。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2400”收盘报0.0559元,下跌0.0090元或13.87%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2400”收盘报0.0708元,下跌0.0032元或4.32%。成交方面,昨日期权成交量回落,单日共计成交184110张,较上一交易日减少97204张。持仓方面,期权未平仓总量共计增加12463

    中国证券报·中证网 · 2015-12-08
  • 期权价格多数下跌

    受标的50ETF价格几近收平且时间价值不断衰减影响,昨日50ETF期权合约价格多数下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0688元,上涨0.0023元或3.46%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”收盘报0.0764元,微幅下跌0.0002元或0.26%。昨日期权成交量回落,但仍然维持在上市以来较高水平,共计成交263560张,较上一交易日减少86743张。其中,认购、认沽期权分别成交168671张、94

    中国证券报·中证网 · 2015-12-04
  • 期权交易日报:ETF50再现深V 套利机会寥寥无几

    今日观点:认沽认购比继续升高,期权合约持仓量持续大幅攀升。今日全天共成交期权合约285,777张,较上周五减少了20.14%,成交仍较为活跃,其中认购合约共交易142,551张,认沽合约共交易143,226张,认沽认购比1.0047,较上周五继续升高。成交量最高合约为12月2.45认购合约及12月2.30认沽合约。今日未平仓认购合约增加了17,005张,主要集中于12月实值及浅虚合约 ;未平仓认沽合约增加11,395张,其中12月实值认沽合约普遍以平仓为主,12月2.45合约平仓6,855张,最为明显,而

     · 2015-12-02
  • 期权成交量持续回落

    昨日50ETF认购期权合约价格多数上涨,而认沽期权合约价格多数下跌,但涨跌幅度均不大。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0642元,上涨0.0015元或2.39%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0796元,下跌0.0081元或9.24%。成交方面,在上周五创出成交新高后,本周前两个交易日期权总成交量持续回落,昨日共计成交197485张,较上一交易日减少88292张。其中,认购、认沽期权分别成交

    新华社 · 2015-12-02
  • 期权双周报:成交逐步回暖 期权迎来第九个行权日

    现货、期货市场回顾。过去的两周,50ETF现货和上证50期货窄幅震荡,日间涨跌幅只有1%左右。期权市场成交量、持仓量、涨跌幅概览。50ETF期权迎来了第九个行权日,行权日当天认购期权行权8761张,认沽期权行权4585张,与上一行权日相比行权数量均有所上升。根据行权日当天50ETF的收盘价(2.454),我们统计了平值期权(行权价为2.45的认购和认沽合约)的行权概率。同样是平值期权,有12.63%的认购期权选择了行权,而认沽期权选择行权的只有6%,市场中大部分的理性投资者对后市短期看好。50ETF期权在

     · 2015-11-30
  • 可布局认购期权价差

    受标的50ETF价格回升带动,昨日50ETF认购期权合约价格多数上涨,认沽期权合约价格多数下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0656元,上涨13.30%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”报0.0820元,下跌12.21%。值得一提的是,昨日为11月合约到期日,11月虚值认购和虚值认沽期权价格几近归零。这是因为到期日虚值期权内涵价值为零,且期权时间价值也已所剩无几。成交方面,周三期权总成交量为2286

    中国证券报 · 2015-11-26
  • 华宝证券期权希腊字母深度解读

    uDelta刻画了期权价格相对于标的合约价格变化的敏感性。它的大小代表了Delta Hedge的对冲比例,也可以被认为是到期日该合约是否落在价内区间的概率。uGamma刻画了Delta相对于标的合约价格变化的敏感性。对于同一行权价的认购和认沽合约,Gamma值是一样的。期权的买方,Gamma值为正,期权的卖方,Gamma值为负。Gamma值在平值处达到了峰值。uVega刻画了期权价格相对于隐含波动率变化的敏感性。盘口价差、期权理论价与市场价之间的偏差都可以通过Vega转换到隐含波动率的维度。认购和认沽合约

     · 2015-11-25
  • 11月期权合约今到期

    昨日在50ETF价格几近收平和期权时间价值不断衰减的双重影响下,50ETF期权合约价格多数下跌。截至收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”收盘报0.0076元,下跌0.0122元或61.62%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”收盘报0.0163元,下跌0.0057元或25.91%。成交方面,昨日期权成交量继续放大,共计成交239737张,较上一交易日增加4.33%。PC Ratio回落至0.75,上日为0.904

    中国证券报 · 2015-11-25
  • 人民币刷新两个半月低点 贬值预期推升期权波动率

    人民币兑美元即期周五小幅收跌,逆转早间升势,收盘并刷新逾两个半月低点。交易员称,美元/人民币期权波动率最近持续上升,显示人民币贬值压力有增无减,且美联储加息预期日渐升温,美元指数反弹,推动人民币汇价最终走弱。人民币兑美元即期周五小幅收跌,逆转早间升势,收盘并刷新逾两个半月低点。交易员称,美元/人民币期权波动率最近持续上升,显示人民币贬值压力有增无减,且美联储加息预期日渐升温,美元指数反弹,推动人民币汇价最终走弱。他们并指出,午后购汇需求很旺盛,成交有所放大,6.3850元为监管维稳点位,可见大行结汇维稳举

    fx168 · 2015-11-23
  • 期权隐含波动率下降

    受标的50ETF价格走高影响,昨日50ETF认购期权合约普遍走强,认沽期权合约集体下跌。截至收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”收盘报0.0412元,上涨0.0119元或40.61%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”收盘报0.0231元,下跌0.0281元或54.88%。成交方面,周四期权成交量有所下降,单日共计成交159913张,较上一交易日减少24831张。波动率方面,昨日认购期权和认沽期权波动率略有下跌,

    中国证券报 · 2015-11-20
  • 认购认沽期权多数回落

    伴随着11月到期日临近,成交较为活跃的50ETF认购期权和认沽期权合约多数出现回落。截至昨日收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”收盘报0.0460元,下跌0.0021元或4.37%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”收盘报0.0506元,下跌0.0029元或5.42%。成交方面,周一期权成交量继续下降,单日共计成交144759张,较上一交易日减少19932张。持仓方面,期权未平仓总量共计增加12773张至4873

    中国证券报·中证网 · 2015-11-17
  • 原油期货卖出期权激增 前景不容乐观

    石油交易员对今年和明年油价前景的看法愈发悲观,数据显示,执行价在40美元/桶、35美元/桶、30美元/桶、甚至25元/桶的美国原油期货的卖出期权规模过去四周跳增。美国12月原油期货周三(11月13日)最低触及41.38美元/桶,距离年内低点不远,而且相比8月开始这波涨势所及高位,跌幅超过15%。这波涨势曾经引燃市场预期,认为由2014年6月开始的油价跌势可能接近尾声。如今,路透数据显示,美国原油期货看跌期权持仓量过去四周激增。海峡石油化工控股有限公司原有部门总经理Oystein Berentsen表示:&

    汇通网 · 2015-11-16
  • 认购期权价格全线回落

    受标的50ETF低开一度走低影响,昨日50ETF认购期权合约价格全线回落,认沽期权合约价格呈现涨跌互现格局。平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2500”收盘报0.0662元,下跌0.0178元或21.19%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2500”收盘报0.0666元,下跌0.0084元或11.20%。成交方面,周三期权成交量略有回升,单日共计成交188942张,较上一交易日增加17829张。其中,认购、认沽期权分别成交100700

    中国证券报·中证网 · 2015-11-12
  • 中小盘伐谋周报:打新“期权”增加持股吸引力

    摘要:投资观点:本周市场在券商股的带领下大幅上涨,我们认为这并不能代表市场的风格发生了切换,目前能看到的投资机会仍然存在于高风险特征的股票中(以成长股为主,券商股亦属于高风险特征高波动率的股票)。主题方面,在“习马会”的利好带动下,福建自贸区指数连续两天接近涨停。随着市场逐步企稳,周五证监会宣布IPO重启,我们认为对市场影响总体偏向利好。目前已经确定的是网上继续市值配售,虽然网下是否市值配售门槛尚未确定,但对A股构成利好,打新“期权”将增加持股吸引力。本周关

     · 2015-11-11
  • 期权波动率再度走高

    受标的50ETF上涨带动,昨日50ETF认购期权合约价格继续上扬,认沽期权合约价格呈现涨跌互现格局,部分虚值认沽期权出现上扬。平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2550”收盘报0.0727元,上涨0.0286元或64.85%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2550”收盘报0.0949元,下跌0.0105或9.96%。昨日,期权成交量再度放大,单日共计成交237188张,较上一交易日增加26912张。其中,认购、认沽期权分别成交144

    中国证券报·中证网 · 2015-11-10
  • 姚刚:稳步推进农产品期权市场试点

    近日,由中国证监会和农业部共同主办的第四届风险管理与农业发展论坛在福建省福州市召开。中国证监会副主席姚刚在论坛上指出,期权是国际衍生品市场上成熟的基础性风险管理工具,中国证监会将按照服务“三农”、加强监管和严控风险的指导思想推进农产品期权市场的建设和发展。作为第十三届中国国际农产品交易会的重要组成部分,论坛以“利用农产品期权强化风险管理,构筑农民收入安全保障网”为主题,探讨拓展金融支农的广度和深度,助力“新常态”下加快现代农业发展、促

    中证网 · 2015-11-09
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